10月20日，应我校经济学部计算经济学院邀请，同济大学殷俊锋教授到我校作学术报告。报告会由计算经济学院院长任金城主持，学院部分师生参会。
殷俊锋在回顾期权定价模型数值方法的基础上，利用矩阵的特殊性质，研究了正定矩阵分裂方法求解带机制转换的分数阶期权定价模型，对其收敛性质进行了探索，并用数值实验验证了算法的有效性，其结果优于传统的数值算法。
殷俊锋表示，数学与金融的交叉研究，不仅可以提供更深入的理论支持，还可以为实际金融活动提供科学的指导。讲座最后，他与师生进行了深入讨论交流，并就相关问题作了解答。
（供稿单位：经济学部；审核：彭尚先；编审：乔现伟；签审：丁勇）
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